创新构建高质量发展 现代银行评价体系

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持证人:卢雨航，该报实习记者

特邀嘉宾:尚辉银行董事长吴雪敏

随着系统性金融风险的激烈较量和结构性去杠杆化的开放，商业银行十年的资产扩张时代慢慢结束，建设高质量的现代银行成为商业银行的发展目标。

中国共产党第十九次全国代表大会的报告指出，中国经济已经从高速增长阶段转变为高质量发展阶段。中央政治局会议进一步指出，要及时引入促进高质量发展的指标体系，使各地区各部门都能跟上推进高质量发展的步伐。

在上述背景下，尚辉银行立即成立了现代银行优质发展研究小组，建立了现代银行优质发展的理论和评价体系，并撰写了《现代银行优质发展评价体系研究报告》。近日，尚辉银行董事长吴雪敏就此接受了英国《金融时报》记者的独家采访。

主持人:你认为构建一个高质量的现代银行评价体系的意义是什么？这篇报道的主要研究观点是什么？

吴雪敏:目前，金融部门和监管部门对银行优质发展提出了一些不同角度和维度的认识和理解，但更多的是实践层面的转变理念和方向，学术界对银行优质发展的直接相关研究和理论分析相对缺乏。

基于此，研究报告首次创新性地构建了商业银行高质量发展的二维评价模型，形成了高质量发展的评价标准，填补了国内银行业高质量发展研究的空空白，也为促进商业银行高质量发展提供了理论依据、发展路径和检验标准。

研究报告主要包括四个部分:现代银行优质发展的理论体系、现代银行优质发展的评价体系、商业银行优质发展水平的分析和商业银行优质发展指数的计算。

在理论体系上，我们认为，要建设一家高质量的现代银行，就要积极摒弃高消费、低效率的发展理念，以保持合理的规模和适度的增长率为基础，以提高效率和质量为核心，推进发展模式、盈利模式、营销模式、管理模式和风险控制模式的高质量转变，最终实现规模、结构、质量、效益、客户和服务的协调发展。

在评价体系方面，我们以35家商业银行为样本，选取2013-2017年的经营数据，基于商业银行的“双重属性”，即市场主体的共同属性和经营风险的特殊属性，从全要素生产率(tfp)和风险调整后资本收益率(raroc)两个维度构建了高质量的发展型现代银行评价模型。 运用数据包络分析和随机前沿方法等客观评价方法，真实反映银行的经营效率。本报告旨在通过对银行优质发展的分类管理，找出银行优质发展的共性缺陷，找出银行优质发展的优化升级路径。

在高质量发展水平分析方面，报告从整体分析、运营效率分析和风险管理分析三个维度对大型商业银行、股份制银行、城市商业银行和农村商业银行进行了深入分析，分析了影响银行高质量发展水平的主要因素，以加快商业银行转型，促进高质量发展的实现。

在优质发展指数方面，我们依托评估体系，以各银行资产规模为权重，对35家成员银行进行加权，编制了商业银行优质发展指数，进一步深化和完善了对商业银行发展模式的认识，以期推动向优质发展更好更快过渡。

主持人:近年来，尚维银行提出的商业银行优质发展指数发生了哪些变化？

吴雪敏:2017年，银行优质发展指数为9032，比2014年低968。虽然近三年银行优质发展总体水平有所下降，但2017年优质发展指数比2016年上升了335。我们认为，十八大以来，银行紧紧围绕转变增长速度、调整结构等发展方式的转变，全面调整经营战略，加快转型升级，确保未来稳定运行。经过两年的短期转型阵痛，银行应对经济发展方式转变的能力逐渐增强。

同时，2017年，我行经营效率指数为9086，比2016年提高了408，经营管理水平较年初明显提高。近两年来，商业银行放弃了高投入、高扩张的发展模式，转而促进高增长，逐渐重视员工素质、营业费用等投入要素的质量。与此同时，他们加强了金融技术的主导作用，将大数据和云计算等数字技术应用到金融领域，打破了时间、数量和成本的限制，提高了金融服务对实体经济的覆盖面、效率和准确性。

此外，2017年，本行风险管理指数为9008，比2014年下降992，风险管理水平和资金使用效率明显下降。我国银行业的风险管理起步较晚，风险管理水平相对较低。受经济增长放缓、信贷风险爆发、利率市场化、人民币汇率弹性增加等因素影响，信贷、市场、运营、流动性和声誉风险日益严峻。然而，近两年来，随着风险管理体系、覆盖面、文化建设、管理方法和衡量手段的不断完善，银行业的风险管理能力逐步增强。

主持人:根据优质发展评价体系的定量分析结果，商业银行整体发展的特点是什么？你发现什么特别的吗？

吴雪敏:总体而言，银行业整体发展质量有所下降，高质量发展水平逐渐分化。样本银行普遍从高操作效率和高风险管理水平向低操作效率和低风险管理水平迁移。但是，在整体发展质量下降的过程中，一些银行仍然坚持走高质量的发展道路。在经营效率相对集中、风险控制水平差距不断扩大的同时，银行业的高质量发展水平与其类型、成立时间、资产规模等外部环境变量之间没有显著相关性。

从各类银行来看，大型商业银行整体呈现先降后升的波动状态，建行优质发展水平普遍较高。股份制银行的集群现象明显，基本分为三大阵营:高阵营、中阵营和低阵营。招商银行、浙商银行和兴业银行主要形成第一阵营，raroc基本保持在15%以上。然而，城市商业银行呈现出分化的趋势，对不良贷款的控制直接影响其优质发展水平。大多数城市商业银行的高质量发展水平逐渐下降，而尚辉银行和江苏银行总体相对稳定，并有进一步提高的趋势。农村商业银行波动较大，其中上海农村商业银行全要素生产率波动最大，张家港农村商业银行全要素生产率波动最大。

我们还发现，银行的经营战略是逐渐分化的，大银行的经营战略是相对稳定的；股份制银行、城市商业银行和农村商业银行普遍追求市场份额的扩张，但一些银行管理水平和技术应用能力的相应提高速度跟不上规模扩张速度，最终导致经营效率的波动。

与此同时，银行业已经深刻认识到盲目增加网点、抢占市场份额的严重弊端，对粗放型发展模式的依赖程度逐渐降低。2016年，只有三家银行的规模经济处于衰退状态。

值得一提的是，银行业的raroc近年来一直在下降。尽管2017年该比例升至12%，但仍低于最低资本回报率。然而，随着监管力度的加大，商业银行尤其是五大银行的监管力度越来越大，在风险管控方面也取得了良好的效果，而其他类型的银行需要加快全面风险管理能力的提升。此外，银行业风险加权资产增速没有下降，资本补充压力凸显，内源资本补充能力亟待提高。