量化私募上半年业绩强劲 主观期货策略位居榜首

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中国证券报量化了私募的投资表现，在这个动荡的城市表现强劲。根据财务管理的统计，只有主观期货、阿尔法策略、程序化期货、套利策略和债券策略在上半年实现了正回报。其中，主观期货业绩在所有战略业绩中排名第一，上半年平均收入为3.83%；其次，阿尔法策略表现更好，上半年平均回报率为3.47%，套利策略排名第四，回报率为1.17%。

据上海证券报25日消息，在波动的市场条件下，相对价值策略的稳健性特征凸显。然而，与股票市场有很大关联的策略都遭受了不同程度的损失，其中股票策略的平均损失为7%，是所有策略中最低的。

部分受访量化配股人士表示，随着股指期货逐步正常化，a股市场流动性将大幅提升，市场风险偏好将增强，量化策略将在下半年迎来更大发展。